Nová varianta Marginalizovaného Particle Filteru pro odhad kovariančních matic stavového modelu

  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.

Stavový model je populární model v inženýrských aplikacích. K odhadování tohoto modelu se používá Kalmanův filtr (pro lineární modely), či jeho rozšíření (pro nelineární modely). Typické použití předpokládá Gausovské rozložení poruch se známou kovarianční maticí. Protože kovarianční matice obvykle známy nejsou, bylo vyvinuto mnoho technik na jejich odhadování  - od maximálně věrohodných, přes použití třetích momentů, až po particle filtery. Ani jeden z těchto filtrů nedosáhl většího použití.V této práci představíme variantu marginalizovaného particle filteru, jejíž analytická část pro kovarianční matice je založena na rekurzivním odhadování s konjugovanou statistikou ve tvaru Gauss-inverse-Wisharta. Nelineární část pro odhad stavu je aproximována empirickou hustotou, tj. particle filterem.